１ヶ月移動平均角度トレンドシステム

まずは目視で確認。

移動平均は３０日を使います。ちょうど１ヶ月の日数ですし、この移動平均に対して調べてみるのはおもしろいかもしれません。さっそく、日経２２５先物（大阪証券取引所）のDailyチャート（日足）に３０日の移動平均線を引いてみました。

何かアイデアが浮かびますか？

価格が上がれば、上昇の角度も上がってきますので、移動平均線の上昇・下落の角度がトレンドの「強さ」を示すというアイデアで進めてみましょう。どうなるかな、、（笑）

では続いて、どのくらいの角度を判定したら上昇トレンド、下落トレンドなのか事前調査をしてみます。そのために書いたプログラムが、これです。このプログラムを使い、移動平均線に色を付けています。

３日間で角度を測定し、角度が３０度以上ある時には上昇トレンド（青色）、角度がー３０度以下の時には下落トレンド（赤色）、それ以外（緑色）で色分けされています。

角度で判定トレンドシステム

色が青色になったら「買い」、色が赤色になったら「売り」という、単純な戦略でシステムを組んでみましょう。

Tradestation では、このようにシステムが書けます。これだけ記述するだけで、米国の株や先物なら、放っておくだけの自動運用も可能です。

プログラムの流れとしては、移動平均線の算出 -> 角度の算出 -> 角度が30度以上なら買い / 角度が-30度以下なら売りと記述されているだけです。Tradestation のこのプログラム言語は、EasyLangauge と呼ばれ、まさに超簡単なのが特徴です（笑）

このプログラムをチャートに組み込むと、このように「買いは青矢印」、「売りは赤矢印」がチャート上に表れ、どこで買い、どこで売ったのかが一目で分かります。また「赤い点線は損失」「青い点線は利益」というように損益もすぐにわかるようになります。

ここまで出たら、あとはボタン一つで、このような勝率やプロフィットファクターが出てきます。Tradestation は外国のソフトなので、「$」で書かれています。日経225先物（大阪）の 1000倍すれば、「円ベース」での損益になるようにしています。

資産曲線もワンクリックの手軽さで出てきます。

今回、1993〜2006年のチャートで評価しました。この単純な戦略でも１枚あたりで、なかなか利益が出ていることが分かります。へたな人間にまかせて赤字になるより悪くないとも言えます。これがベストな戦略とは言いませんが、いちおうプラスのリターンですね。

儲かるか、儲からないか分からない突撃企画で、コラムを書きながらシステムを作ってみましたが、しょっぱなから予想外にうまく行っちゃいましたね。こら、参った（笑）ただ勝率は 35％と低いので、とれる時の方が利益が大きいのでしょう。かなりシンプルなシステムだけに、案外、これからもうまくいくように思いますね。１年後に再評価してみましょう。

今回、システム開発の流れと、プログラム言語がどんなものなのかを体験して頂きました。一通り学んでしまえば、プログラム自体は簡単ですのではトレーダーのよき道具となってくれることでしょう。こちらではTradestation の使い方を基本から紹介しています。

次回は、さらに違ったアイデアでチャレンジ。お楽しみに。